天天要聞：對(duì)沖套利創(chuàng)始人崔陵渝_對(duì)沖套利
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發(fā)表時(shí)間:2023-06-14 02:00:52
1、一、如何理解套利和對(duì)沖：套利，通常指在某種實(shí)物資產(chǎn)或金融資產(chǎn)（在同一市場(chǎng)或不同市場(chǎng)）擁有兩個(gè)價(jià)格的情況下，以較低的價(jià)格買(mǎi)進(jìn)，較高的價(jià)格賣出，從而獲取無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益。
2、套利指從糾正市場(chǎng)價(jià)格或收益率的異常狀況中獲利的行動(dòng)。
(資料圖)
3、異常狀況通常是指同一產(chǎn)品在不同市場(chǎng)的價(jià)格出現(xiàn)顯著差異，套利即低買(mǎi)高賣，導(dǎo)致價(jià)格回歸均衡水平的行為。
4、套利通常涉及在某一市場(chǎng)或金融工具上建立頭寸，然后在另一市場(chǎng)或金融工具上建立與先前頭寸相抵消的頭寸。
5、在價(jià)格回歸均衡水平后，所有頭寸即可結(jié)清以了結(jié)獲利。
6、對(duì)沖，特意減低另一項(xiàng)投資的風(fēng)險(xiǎn)的投資。
7、它是一種在減低商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)仍然能在投資中獲利的手法。
8、一般對(duì)沖是同時(shí)進(jìn)行兩筆行情相關(guān)、方向相反、數(shù)量相當(dāng)、盈虧相抵的交易。
9、行情相關(guān)是指影響兩種商品價(jià)格行情的市場(chǎng)供求關(guān)系存在同一性，供求關(guān)系若發(fā)生變化，同時(shí)會(huì)影響兩種商品的價(jià)格，且價(jià)格變化的方向大體一致。
10、方向相反指兩筆交易的買(mǎi)賣方向相反，這樣無(wú)論價(jià)格向什么方向變化，總是一盈一虧。
11、當(dāng)然要做到盈虧相抵，兩筆交易的數(shù)量大小須根據(jù)各自價(jià)格變動(dòng)的幅度來(lái)確定，大體做到數(shù)量相當(dāng)。
12、二、套利和對(duì)沖有什么區(qū)別：從定義來(lái)看，套利和對(duì)沖都屬于“買(mǎi)強(qiáng)拋弱”的性質(zhì)。
13、對(duì)沖的范疇更大，一定意義上來(lái)說(shuō)，套利也是一種對(duì)沖形式。
14、套利，更多的做的是屬于“糾正市場(chǎng)內(nèi)在的錯(cuò)誤、不合理，使之回歸合理”，很多時(shí)候都是類似于“逆勢(shì)”交易，一般要求套利品種之間要有高度的相關(guān)性，也就是同漲同跌，賺取的是相對(duì)利潤(rùn)。
15、比如，最近的空豆油多棕櫚油，豆油棕櫚油齊漲齊跌，但是棕櫚油漲的多一些，這個(gè)套利就賺錢(qián)。
16、而拋開(kāi)套利的部分，一般意義的對(duì)沖都是一種買(mǎi)強(qiáng)拋弱的交易，屬于“順勢(shì)”交易，不一定品種之間有相關(guān)性，只需要波動(dòng)性的強(qiáng)弱即可。
17、比如，有人今年做多銅空棉花就是對(duì)沖。
18、沒(méi)有高度相關(guān)性一般無(wú)法回避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，就是可能兩個(gè)品種都賺，也可能都虧。
本文到此分享完畢，希望對(duì)大家有所幫助。
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